A primeira condição para que essas rosquinhas existam é que tenha caído neve sobre uma camada de gelo. Aí, se houver um vento não muito fraco (para conseguir mover os flocos de neve) nem muito forte (para não espalhar), a neve pode rolar montanha abaixo, formando um rolo cilíndrico. Como a porção de neve no centro é mais frágil, ela se descola da estrutura.
Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/11-fenomenos-incriveis-e-belos-da-natureza/